Excel Formel För Skrov Glidande Medelvärde

Hull Flyttande Medel Hull Moving Average gör ett rörligt medel mer responsivt, samtidigt som du bibehåller kurvens jämnhet. Formeln för beräkning av detta genomsnitt är följande: HMAi MA ((2MA (ingång, period2) 8211 MA (ingång, period)), SQRT (period)) där MA är ett rörligt medelvärde och SQRT är kvadratroten. Användaren kan ändra ingången (nära), periodlängd och skiftnummer. Denna indikator8217s definition uttrycks vidare i den kondenserade koden som ges i beräkningen nedan. Hur man handlar med hjälp av Hull Moving Average Hull Moving Average är en nedslående trendindikator och kan användas i samband med andra studier. Inga handelssignaler beräknas. Så här får du tillgång till MotiveWave Gå till toppmenyn, välj Study gtMoving AveragegtHull Moving Average eller gå till toppmenyn, välj Lägg till studie. Börja skriva i detta studienamn tills du ser det visas i listan, klicka på studiebenämningen, klicka på OK. Viktig ansvarsfriskrivning: Informationen som lämnas på denna sida är strikt för informationsändamål och ska inte tolkas som råd eller uppmaning att köpa eller sälja någon säkerhet. Se vår Risk Disclosure and Performance Disclaimer Statement. Beräkning ingångspris, användardefinierad, standard är nära metod glidande medelvärde (ma), användardefinierad, standard är WMA-period användardefinierad, standard är 20 skift användardefinierad, standard är 0 wma vägt glidande medelvärde, kvadrat kvadratrotsindex aktuellt barnummer, LOE mindre eller likaHMA - Hull Moving Average HMA - Hull Moving Average skapades av Allan Hull. Hull glidande medelvärde tjänar främst till att identifiera den rådande marknadsutvecklingen. Till skillnad från en EMA är Hulls Moving Average Curve betydligt jämnare och följer prisgrafen mycket närmare. Den används speciellt för mellan - och långsiktig handel. HMA-konstruktionen är ganska lätt: - Definiera HMA-tidsperioden först, t. ex. 16 dagar. - Formeln ser ut som följer: HMA WMAfloor (radic (n)) av (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Beräkna WMA ndash Viktat Flyttande medelvärde för halva perioden vald (WMA 8 i det här fallet) och multipla resultatet med 2 Beräkna WMA i grundperioden (WMA 16) och subtrahera om det görs från det första steget (2 WMA8) Beräkna kvadratroten av den grundläggande tidsperioden, dvs radic16 4. Beräkna WMA 4 från det värde som vi fick i steg 2. För Ytterligare information om WMA ndash Weighted Moving Average se detta. Obs! Om vi ​​väljer en grundläggande tidsperiod, vilken kvadratroter eller delning med nummer 2 inte är ett integrerat tal, till exempel 2,5, och sedan runda ner det tills du får ett helt tal. Till exempel, om vi vill få HMA med tidsperioden på 5 dagar, då: i det första steget skulle vi beräkna WMA2 (eftersom 52 2,5) i det fjärde steget beräknar vi WMA2 (eftersom radic5 2.24) Allan Hull rekommenderar inte att Basera handeln på två HMA-övergångar. Han använder första HMA för att komma in i sina affärer och en annan för att lämna dem. Om du vill se författarens artikel tillsammans med HMA i ett diagram, klicka här. Hulls Moving Average används på liknande sätt som ADX, dvs för att identifiera den rådande marknadsutvecklingen. Om HMA-kurvan stiger, ökar också den rådande trenden. Det är bättre att ange några långa affärer då. Om HMA-kurvan skulle falla skulle den rådande trenden vara Downtrend så det skulle vara bättre att gå kort. Om du är intresserad av en djupare studie av denna indikator och föredrar redo att betjäna lösningar, kan den följande webbplatsen vara av intresse för dig. Där kan du hitta och ladda ner tekniska analysindikatorer i Excel-filer. Liksom vad du just har läst Digg den eller Tipd den. Målet med Finance4Traders är att hjälpa handlare att komma igång genom att föra dem opartisk forskning och idéer. Sedan slutet av 2005 har jag utvecklat handelsstrategier på personlig basis. Inte alla dessa modeller passar mig, men andra investerare eller handlare kan tycka att de är användbara. När allt kommer omkring har människor olika mål och vanor för investmenttrading. Således blir Finance4Traders en lämplig plattform för att sprida mitt arbete. (Läs mer om Finance4Traders) Vänligen använd denna webbplats på ett lämpligt och omtänksamt sätt. Det innebär att du borde cite Finance4Traders genom att åtminstone ge en länk tillbaka till den här sidan om du råkar använda något av vårt innehåll. Dessutom får du inte använda vårt innehåll på ett olagligt sätt. Du bör också förstå att vårt innehåll inte har någon garanti och du bör självständigt verifiera vårt innehåll innan du förlita dig på dem. Se webbplatsens innehållspolicy och sekretesspolicy när du besöker den här webbplatsen. 2 kommentarer: Det verkar som om du har utelämnat 39239 från vba-satsen ovanför 39output (n, 5).Value kvotot amp WMAn amp kvadrat-förstärkare WMAj39. Det borde läsa 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp kvot-amp amp WMAj39. Din kod har varit till stor hjälp, tack. Jag måste säga att din webbplats är mycket användbar. Grattis Jag letade efter information om Hull Moving Average formler för att skriva en kod i VBA (Excel) för ingångssignaler. Efter att ha gjort lite googling har jag hittat din kod. Bortsett från detta har jag hittat ytterligare två webbplatser med Excel-formler som bygger HMA-formeln. Härifrån: (Jag tror att de är pålitliga som din) 1) financialwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (måste hämtas) 2) handlareDokumentationFEEDbkdocs201012TradingIndexesWithHullMA. xls Mitt syfte var att kontrastera utdata från 3 olika författare och leta efter samma resultat . Jag måste säga att jag har tillbringat 3 fullständiga lärandesinterpretation och till sist har jag gått upp idag eftersom 3 av er får olika resultat. Jag är ganska borttappad. Jag uppmuntrar dig att skriva din näve eftersom jag föredrar VBA-koden. I39m försöker bygga en strategi som HMA (5) tillsammans med Heikin Ashi i en 120 min tidsram. I din kod om n5, vilken ska vara k i din kod kan vara 2. (eftersom sqrt (5) är 2.33) eller kan vara 3 eftersom it180s avrundas upp till 3 Vänligen ska jag vara glad och tacksam Om du skulle kunna använda mig Din dyrbara tid att hitta mig fel. Jag ser fram emot ditt svar. Tack Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Jag är inte engelska, I39m från Baskien och det här kanske inte är perfekt, men jag hoppas det tjänar dig. Skicka en kommentar En handelsstrategi är mycket lik en företagsstrategi. Att studera dina resurser på ett kritiskt sätt hjälper dig att göra mer effektiva beslut. (Läs vidare) 8226 Förstå tekniska indikatorer Tekniska indikatorer är mer än bara ekvationer. Väl utvecklade indikatorer, när de tillämpas vetenskapligt, är faktiskt verktyg för att hjälpa näringsidkare att extrahera kritisk information från finansiella data. (Läs vidare) 8226 Varför föredrar jag att använda Excel Excel presenterar data visuellt för dig. Det gör det mycket lättare för dig att förstå ditt arbete och spara tid. (Läs vidare) Rörande medelvärden Stuff Motiverat via e-post från Robert B. Jag får det här e-postmeddelandet om Hull Moving Average (HMA) och. Och du hörde aldrig om det tidigare. Uh. Det är rätt. Faktum är att när jag googled upptäckte jag massor av glidande medelvärden som Id aldrig hört talas om, till exempel: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Rörlig Genomsnittlig Minsta Square Moving Genomsnittlig Triangulär Rörlig Medel Adaptiv Rörlig Genomsnittlig Journisk Rörlig Genomsnitt. Så Så jag trodde att vi pratar om glidande medelvärden och. Hävdar du gjort det förut, som här och här och här och här och här. Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden. Faktum är att de enda jag spelade med var dessa, där P 1. P 2. P n är de sista n aktiekurserna (P n är den senaste). Enkelt rörligt medelvärde (SMA) (P 1 P 2. P n) K där K n. Viktat rörande medelvärde (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K där K (12. n) n (n1) 2. Exponentiellt rörligt medelvärde (Ema) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K där K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive har aldrig sett den EMA-formuleringen innan. Jag var alltid thoguht det var. Ja, det är normalt skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. (Se EMA-grejer här och här.) Faktum är att de alla ser ut: Observera att om alla Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po. Och det är hur ett självrespektivt medel ska uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar sinusformigt: Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga glidande medelvärdena (SMA, WMA Och EMA) når maximalt senare än sinuskurvan. Det är lag och. Men hur är det med den HMA killen. Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om. Verkligen. Och vad är det 6 i HMA (6) och jag ser något som heter MMA (36) och. Tålamod. Hull Moving Average Vi börjar med att beräkna 16-dagars Weighted Moving Average (WMA) så här: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K med K 12. 16 136. Även om det är trevligt Och smoooth, det har en fördröjning större än vad som är: Så vi tittar på 8-dagars WMA: Jag gillar det Ja, det följer prisvariationerna ganska snyggt. Men det finns mer. Medan WMA (8) tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har ändrats när vi går från 8-dagars till 16-dagars. Den skillnaden skulle se ut så här: På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA förändras. Så lägger vi till den här ändringen i vårt tidigare WMA (8) för att ge: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Varför ringa det MMA Jag stotter. Hur som helst, MMA (16) skulle se ut så här: Jag tar det tålamod. det finns mer. Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får. Ta-DUM Thats Hull Ja. Som jag förstår det Men vad är den magiska ritualen Efter att ha skapat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av siffror. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna. Det ger Hull Moving Average som vi kallat HMA (4). Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar. Kasta du ett mynt för att se hur många. Du väljer ett antal dagar, som n 16. Då tittar du på WMA (n) och WMA (n2) och beräknar MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (I vårt exempel är det 2 WMA (8) - WMA (16). Sedan beräknar du WMA (sqrt (n)) med bara de sista sqrt (n) - numren från MMA-serien. (I vårt exempel beräknar vi En WMA (4), med MMA-serien.) Och för det roliga SINE-diagramet, så gör du så vart kalkylbladet jag fortfarande arbetar med: MA-stuff. xls Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar: Är HMA verkligen ett vägat glidande medelvärde Tja, vi får se: Vi har: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 eller MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Skriv av följande skäl för sanitära skäl: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Observera att alla vikter lägger till 1. Vidare, wk 2 (136) - (1136) K för K 1, 2. 8 och wk - (1136) K För K 9, 10. 16. Sedan gör vi den magiska kvadratrotsritualen (där sqrt (16) 4). Vi har (som påminner om att P 16 är det senaste värdet). HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMA (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0, w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notera att 1234 10). Huh P 0. P-1. Vad. MMA (16) använder de senaste 16 dagarna, tillbaka till priset var callling P 1. Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av dem där MMA-enheter, använder vi oss igår s MMA (och det går tillbaka 1 dag före P 1) och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen Innan det. Okej, så du ringer dem priserna P 0. P-1 etcetc. Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Jaja. Beviset är i pudding. Så vad gör kalkylbladet Så här ser det ut så här: (Klicka på bilden för att ladda ner.) Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser. För den senare, varje gång du klickar på en knapp får du en annan uppsättning priser. Då kan du välja antal dagar: det är vår n. (Till exempel använde vi n 16 för vårt exempel ovan.) Om du väljer SINE-serien kan du också presentera spikar och flytta dem längs diagrammet. så här . Observera att weve använde n 16 och n 36 (i bilden av kalkylbladet) eftersom n2 och sqrt (n) är båda heltal. Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n2 och sqrt (n), nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om det. Den är proprietär och du måste betala för att använda den. Låt oss dock spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde Anta att istället för det vägda rörliga medelvärdet (där vikterna är proportionella med 1, 2, 3). Vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiell rörande medelvärde. Det är, vi anser: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, det är M oving En ver g g immick eller M oving En ver g g eneralized eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Vi kan spela med 945 och k och se vad vi får: Till exempel, här är några MAgs (var varade vid 16 dagar men ändrade värdena 945 och k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Observera att när vi väljer k 3 får vi nk 163 5,333 som vi ändrar till ren och enkel 5.0. Varför sticker du inte med Hulls val: 945 2 och k 2 Bra idé. Vi får det här: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Ser ut som diagrammet med 945 1,5 och k 3. Det gör det, gjorde det inte. Igen möjligen. Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning. För dig Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hulls k 2 fungerar ganska bra. Så bra hålla fast vid det. Vi får emellertid ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen: EMA (n2) - EMA (n). Faktum är att du bara lägger till en bråk 946 av den förändringen. Det ger: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Det vill säga, vi väljer 946 0,5 eller kanske bara 946 0,25 eller vad som helst och använd: Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion, får vi det här, där vi bara adderar (för MAg) 946 12 av förändringen. Ja, men vad är det bästa värdet av beta. Definiera bäst: Observera att beta 1 är Hull-valet. Förutom att använda EMA i stället för WMA. Och du släpper ut den kvadratroten. Uh, ja. Jag glömde att. Notera . Kalkylbladet ändras från timme till timme. Det ser ut så här något att spela med. Jag fick ett kalkylblad som ser ut så här. Klicka på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar antalet dagar och, för MAg, parametern och ser när du ska köpa ro SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om det rörliga genomsnittet är DOWN x från sitt maximala under de senaste 2 dagarna, köper du. (I exemplet, x 1,0) Om det är UP y från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du. (I exemplet, y 1.5) Du kan ändra värdena för x och y. Är det bra. Dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Theres denna andra utjämningsteknik kallad Hodrick-Prescott Filter. Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i det här kalkylbladet: Är det något bra med det. Du märker att det finns en parameter som du kan ändra i cell M3. Och köp och sälj signaler.